Especialista De Riscos De Modelos- Validação de modelos

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O time de Riscos:

O time é responsável por garantir a governança, a precisão e a segurança técnica de todos os modelos quantitativos e de Inteligência Artificial da instituição. A área mitiga riscos estratégicos e regulatórios atuando em três pilares principais:

• Inventário de Modelos: Mapeamento, catalogação e controle centralizado do ciclo de vida dos modelos, assegurando rastreabilidade do portfólio.

• Validação Independente: Avaliação técnica e imparcial através de testes estatísticos, reperformance e desafio metodológico das soluções antes e durante sua implementação.

• Monitoramento Contínuo: Acompanhamento constante da performance, estabilidade e eventual degradação dos modelos em produção para garantir respostas rápidas a anomalias.

O que esperamos de você:

• Liderança Técnica em Validação e Governança: Conduzir tecnicamente os processos de validação independente e a governança do ciclo de vida dos modelos, orientando o time nas melhores práticas de testes e metodologias.

• Reperformance e Desafio de Modelos: Reperformar modelos quantitativos, analisar bases de dados e construir testes estatísticos robustos para avaliar criticamente e desafiar as metodologias e premissas desenvolvidas internamente.

• Monitoramento Colaborativo: Desenvolver e acompanhar métricas contínuas de desempenho, calibração e degradação de modelos em produção em parceria com a equipe.

• Análise de Modelos Regulatórios Complexos: Aplicar amplo conhecimento estatístico na avaliação técnica de modelos voltados para riscos regulatórios (como IRRBB, Risco Operacional, Liquidez, PLD, entre outros).

• Automação e Análise de Dados Avançada: Estruturar rotinas de processamento de dados, execução de testes estatísticos e automações utilizando linguagens de programação.

• Alinhamento com Normativos: Interpretar exigências regulatórias do setor financeiro para garantir a conformidade dos processos de validação e governança frente aos órgãos reguladores.

O que aumenta as suas chances:

• Experiência Consolidada no Setor Financeiro: Trajetória comprovada em Bancos ou Instituições Financeiras (IFs) atuando diretamente no desenvolvimento ou validação de modelos de risco.

• Expertise em Modelos Regulatórios Específicos: Domínio prático no ciclo de vida de modelos de IRRBB, Risco Operacional (RO), Liquidez e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD).

• Vivência em Liderança Técnica: Experiência prévia em guiar, mentorar e direcionar tecnicamente outros profissionais em projetos de analytics ou gestão de risco.

• Domínio de Databricks e Stack de Programação: Prática avançada na plataforma Databricks combinada com fluência em Python, R, SQL, SAS e VBA para testes, automações e análise de dados.

• Conhecimento em ML e IA Generativa: Domínio conceitual e prático de técnicas avançadas de estatística, Machine Learning e aplicação de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa.

• Formação Acadêmica de Forte Base Quantitativa: Graduação concluída em Estatística, Economia, Engenharia, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Matemática ou áreas correlatas.

• Inglês Avançado: Capacidade de leitura e escrita fluentes para elaboração de documentações, relatórios técnicos e consumo de normativos ou literaturas internacionais.